57. Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych

Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy) zgodnie z umową za cały okres do momentu wymagalności zobowiązania. W przypadku gdy strona, wobec której Grupa Kapitałowa ma zobowiązanie może dokonać wyboru terminu zapłaty, przyjęto założenie, że pod uwagę brany jest najwcześniejszy termin, wedle którego Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do zapłaty zobowiązania. Dla przypadków, gdy Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do płatności zobowiązań w ratach, każda rata przypisywana jest do najwcześniejszego okresu, w którym Grupa Kapitałowa może zostać zobowiązana do zapłaty. W przypadku zobowiązań, gdzie rata płatności nie jest stała, przyjęto warunki obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do  5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa Wartość bilansowa
31.12.2020
Zobowiązania wobec banków 2 626 2 626 2 626
Zobowiązania wobec klientów 240 958 11 175 17 998 3 435 9 124 282 690 282 356
Otrzymane kredyty i pożyczki 48 29 575 2 067 3 2 722 2 267
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 541 1199 1 740 1 740
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 856 1 978 11 363 19 345 66 33 608 32 098
Zobowiązania podporządkowane 24 24 235 2 878 3 161 2 716
Zobowiązania z tytułu leasingu 24 40 192 477 405 1 138 1 090
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 843 78 1 921 1 921
Razem 246 355 13 246 30 693 26 836 12 476 329 606 326 814
Zobowiązania pozabilansowe:
udzielone finansowe 10 935 5 413 19 154 18 197 8 279 61 978
udzielone gwarancyjne 499 1 144 3 829 2 422 2 099 9 993

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do  5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa Wartość bilansowa
31.12.2019
Zobowiązania wobec banków 2 124 16 271 2 411 2 135
Zobowiązania wobec klientów 197 828 17 260 29 592 4 267 10 521 259 468 256 170
Otrzymane kredyty i pożyczki 3 520 2 297 2 820 2 779
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 525 1 252 1 777 1 777
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 914 797 2 769 27 267 811 32 558 31 148
Zobowiązania podporządkowane 45 45 473 2 913 3 476 2 730
Zobowiązania z tytułu leasingu 19 37 155 495 411 1 117 894
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 323 2 323 2 323
Razem 203 211 18 155 33 877 36 051 14 656 305 950 299 956
Zobowiązania pozabilansowe:
udzielone finansowe 15 936 3 567 15 086 12 000 8 779 55 368
udzielone gwarancyjne 161 1 653 5 185 3 176 1 335 11 510

Przepływy kontraktowe zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach brutto

Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy).

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do  5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
31.12.2020
wypływy (nominał i odsetki) (7 752) (9 706) (8 042) (8 309) (33 809)
wpływy (nominał i odsetki) 8 940 9 897 8 267 10 673 37 777

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do  5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
31.12.2019
wypływy (nominał i odsetki) (8 643) (3 819) (6 265) (5 696) (370) (24 793)
wpływy (nominał i odsetki) 8 915 3 848 7 379 5 686 838 26 666

Przepływy kontraktowe z tytułu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach netto

W przypadku transakcji IRS i NDF zaprezentowano niezdyskontowane przyszłe przepływy netto z tytułu odsetek i nominałów odpowiednio, dla pozostałych zaś instrumentów pochodnych rozliczanych na bazie netto jako wartość przepływu przyjęta została wartość wyceny odpowiednio na 31 grudnia 2020 roku i na 31 grudnia 2019 roku.

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do  5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
31.12.2020
IRS (201) (76) 64 (666) (879)
pozostałe: opcje, FRA, NDF (365) (1 297) (1 002) (227) (2 891)

PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO Do 1 miesiąca włącznie Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Powyżej 1 roku do  5 lat włącznie Powyżej 5 lat Wartość kontraktowa
31.12.2019
IRS (115) (200) (89) 3 61 (340)
pozostałe: opcje, FRA, NDF (610) (963) (2 062) (2 495) (1) (6 131)

Wyniki wyszukiwania: